Riesgo de crédito en la Banca Peruana ejercicios de tensión macroecnómica 1994 -2009

Abstract

El objetivo del presente documento es evaluar el riesgo crediticio de base macroeconómica en el sistema bancario local. Para lograr dicho cometido, se plantea medir el impacto de cambios en las variables macroeconómicas clave como son la brecha producto, tasa de interés activa promedio del sistema y tipo de cambio; sobre variables financieras de colocación crediticia y castigos por créditos impagos del sistema bancario; haciendo explícitos escenarios de tensión macroeconómica tanto dentro como fuera de muestra. La herramienta principal de análisis es la formulación de ecuaciones en una estructura de Vectores Autorregresivos (VAR) que permitirá identificar las situaciones en las cuales la banca local, a través del canal de créditos, asume riegos elevados o reducidos en un periodo de análisis de 1994 - 2009.