Estimación y proyección de la morosidad del sistema Bancario Peruano utilizando variables macroeconómicas y microeconómicas: 2010-2016

Abstract

Los dos factores que han permitido que el Perú tenga un desarrollo sostenido, en los últimos años, ha sido el desarrollo y mayor penetración del sistema financiero; reflejo de este fue que el crecimiento del Perú no se detuvo a pesar de la crisis financiera internacional ocurrida en el año 2008 que gracias a las políticas monetarias impuestas por el BCRP se aseguró el normal funcionamiento de la cadena de pago. La medida para el crecimiento de un país es por medio de la inserción de los agentes económicos al Sistema Financiero y las entidades bancarias juegan un rol principal en ello. A partir de esto surge la pregunta de si los créditos que dan estas entidades están siendo otorgados de manera correcta; es decir que no se afecte la calidad de la cartera del Sistema Bancario. Por tanto el presente trabajo pretende identificar las variables que afectan el nivel de morosidad del sistema bancario, evaluando el impacto tanto de las variables de carácter agregado o macroeconómico (pbi, tasas de interés) como de aquellas de carácter microeconómico (crecimiento de las colocaciones, solvencia) y utilizar posteriormente este modelo para efectuar un análisis de estrés de cartera. El documento está dividido en siete partes. Luego de esta breve introducción se desarrolla, en la primera parte, el problema de investigación. En la segunda parte, se desarrolla el marco teórico y conceptual de la investigación. En la tercera se presenta la información con la que se ha trabajado para realizar el análisis empírico. En la cuarta se presentan los resultados del mismo. En la quinta, sexta y séptima parte se presentan las conclusiones, referencias y anexos respectivamente.